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책소개

본 책을 통해 경제, 경영 및 금융 관련 분야 종사자 및 관련 학과 학생들이 2023년부터 시행될 바젤3 시장리스크 신표준방법 산출 체계를 직관적으로 이해할 수 있게 하고, 일련의 산출 체계를 시스템화하는 과정에서 제기되는 이슈들에 대한 해결 방안을 소개하고자 한다. 바젤2.5 표준방법 산출 체계는 은행권만이 아니라 금융투자업에서 시장위험액을 산출하는 데 차용되고 있어 향후 바젤3 신표준방법이 시행될 경우 금융투자업 시장위험액 산출 체계 역시 변화를 피할 수 없을 것으로 보인다. 현재 많은 문헌들은 이러한 신표준방법 산출 방법 및 시스템 개발을 위한 방향 제시를 하는 것이 대부분이어서 실제 신표준방법이 적용될 경우 트레이딩 포지션에 어떤 영향을 가져오는지 구체적으로 기술된 내용을 찾기 쉽지 않다. 이에 본 책에서는 구체적인 사례를 들어 시장리스크 규제자본에 대한 영향도 분석 결과를 보여주고자 한다. 또한, 기존 문헌에서 쉽게 접할 수 있는 신표준방법에 대한 명시지가 아닌 암묵지를 최대한 전달하고자 한다. 기계적인 산출 방법의 나열이 아닌 왜 이러한 산출 방법이 도입되었는지, 이러한 산출 방법이 어떤 영향을 가져오는지, 산출 다단계에 적용되는 무수한 숫자와 복잡한 수학 공식의 의미가 무엇인지 이해하는 데 도움이 되고자 한다.

저자소개

학력
KAIST 테크노경영대학원 경영공학(공학박사, 금융공학전공)
서울대학교 대학원 졸업(이학석사, 금융수학전공) 
서울대학교 졸업(이학학사) 
경력
하나은행 바젤3 시장리스크 측정 시스템 개발 자문
우리금융그룹 바젤3 시장리스크 측정 시스템 개발
금융감독원 바젤3 시장리스크 규제 체계 기준서 감수
금융감독원 “Fundamental Review of the Trading Book” 규제개혁방안 TF 참여 
우리은행 리스크 퀀트(부부장)
KAIST 경영대학 대우교수 
한국자산평가 채권공학연구소 연구원(과장)
KAIST 테크노경영대학원 금융공학연구센터 연구원
논문 
A First-Passage-Time Model under Regime-Switching Market Environment, Journal of Banking and Finance, 32(12), 2617-2627, 2008. (SSCI)
원화신용디폴트스왑의 스프레드 결정에 관한 연구, 재무연구, 20(1), 1-33, 2007.
Historical Credit Portfolio Loss Distribution: Using Expected Default Frequency,Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 35(5), 109-136, 2006. (SSCI) 
합성담보부증권에 관한 고찰, 선물연구, 14(1), 127-168, 2006.
Default Correlation Dynamics with Business Cycle and Credit Quality Changes, Journal of Derivatives, 13(1), 8-27, 2005. (SSCI)
Credit Default Swap Valuation with Counterparty Default Risk and Market Risk, Journal of Risk, 6(2), 49-80, 2003/04. (SSCI)
기타
대학 강의
- 투자론 
- 파생금융상품론
- Financial Market Risk Management 등
업계 강의
- 구조화채권
- 신용파생상품
- Fixed Income Modeling
- FRM
- 시장위험관리
- 신용위험관리
- 금융수리 
- 장외파생상품 리스크관리 방안 등 
프로젝트
- 바젤2 시장리스크 표준방법 및 내부모형 시스템 개발
- 담보부자산 위험관리 시스템 개발 
- 파생상품위험관리시스템 개발
- 신용파생상품 가격결정모형 개발
- 바젤3 시장리스크 신표준방법 시스템 개발 등